▪ 专业介绍及分支应用

——什么是金融工程?

专业介绍

金融工程(MFE)和金融数学(MMF)是金融学与数学和一部分计算机相交叉的新兴学科，通过用数学和工程学的方法来建立金融模型(如描述股价运动的随机微分方程)，从而对金融产品进行定价估值和风险计算或从事量化投资等，属于STEM学科。

从专业属性上来讲，MFE属于商科类,但因为对技术上有着非常强的要求，通常设在工学院或数学系下，由工学院、商学院、数学系联合授课。

金融工程及金融数学硕士学制不长，通常是1-2年时间。

金融学与金融工程的区别

金融学为我们提供金融现象的一些规律和本质性的问题，而金融工程是借助计算机手段和数学模型，解决金融中的问题。

金融学是一门基础学科，主要研究金融和资本市场理论，而金融工程面向的是应用，即用数学和计算机方法去解决实际的金融问题。

金融学重点在于从大方向融资和投资，而金融工程的一个重点分支是创造出新的金融衍生品，从而对冲交易中的风险。

分支介绍

金融工程在不同的大学会有不同的设置，可以设置在商学院，工学院或者数学系下。

商学院下的金融工程围绕金融学展开，重点是将数学和统计的知识和某方面的金融知识结合起来，也更注重工作经验，例如UCLA的Financial Engineering项目。

工程学院下的金融工程非常重视编程能力，将工程上常见的解决实际问题的方法运用到金融问题中，课程内容与数据科学和计算机专业会有交叉。

数学系下的金融数学一般侧重纯数学和统计的课程开始，再将这些知识运用到实际的金融问题当中。这种项目对数学的先修要求很高。

实际申请中满足了先修课的情况下不需要特别在意学院设置，除非有明确偏好。

▪ 专业课程设置

——金融工程专业课程设置

以哥伦比亚大学为例

学制为3学期，毕业要求为6门必修课加4门选修课。

课程设置侧重数学和统计，必修课包括时间序列分析，随机过程及应用(两学期)，数值方法，金融衍生品等。选修课的可选学院不限(数统学院，商学院，工学院等均可)，包括固收资产，风险和资产管理，机器学习，定价理论等。除培养数学能力外，大部分课程对编程能力也有帮助。

项目有就业指导等帮助，校友资源比较丰富，暑期和第三学期可以实习。

常规课程设置(总览)

(通常12-24个月的项目时长)

数学：随机过程、时间序列分析、计量经济、数值分析等

计算机：数据分析、机器学习、面向对象编程、操作系统等

金融：商品期货交易、固定收益风险管理、投资组合管理、市场和信贷风险管理、期权市场等

其他：业界前沿讲座、就业指导、编程Bootcamp等

▪ 从业前景

——就业前景及晋升路线

从业前景

投资银行

股票、债券、衍生品交易部门交易员、量化研究员、风险部门、IT部门

基金管理公司

量化投资、交易、量化开发、风险部门、软件工程师等

保险、房地产公司

金融科技、互联网公司等

晋升路线

投资银行

summer associate – (senior) associate – (senior) vice president – director

基金管理公司

summer intern – junior trader/researcher – senior trader/researcher – portfolio manager – partner

▪ 申请要求

——金融工程专业的申请条件

金融工程/金融数学硕士背景要求

专业背景

金融工程、计算机、数学、金融经济、统计、工程、运筹优化等

先修要求

数学：微积分、概率统计、线性代数、数值方法等

计算机：VBA、Python、R、Matlab、C/C++等

金融：非必需

申请要求

GPA：最好3.7以上

GRE：数学168，语文155以上

TOEFL：100以上

实习/科研经历：量化投资相关、统计分析相关、机器学习与数据科学相关、计算机竞赛、数学建模比赛等

推荐信：学术导师1-2封，实习/工作导师1封