出国留学热门专业介绍:金融工程专业
▪ 专业介绍及分支应用
——什么是金融工程?
专业介绍
金融工程(MFE)和金融数学(MMF)是金融学与数学和一部分计算机相交叉的新兴学科,通过用数学和工程学的方法来建立金融模型(如描述股价运动的随机微分方程),从而对金融产品进行定价估值和风险计算或从事量化投资等,属于STEM学科。
从专业属性上来讲,MFE属于商科类,但因为对技术上有着非常强的要求,通常设在工学院或数学系下,由工学院、商学院、数学系联合授课。
金融工程及金融数学硕士学制不长,通常是1-2年时间。
金融学与金融工程的区别
金融学为我们提供金融现象的一些规律和本质性的问题,而金融工程是借助计算机手段和数学模型,解决金融中的问题。
金融学是一门基础学科,主要研究金融和资本市场理论,而金融工程面向的是应用,即用数学和计算机方法去解决实际的金融问题。
金融学重点在于从大方向融资和投资,而金融工程的一个重点分支是创造出新的金融衍生品,从而对冲交易中的风险。
分支介绍
金融工程在不同的大学会有不同的设置,可以设置在商学院,工学院或者数学系下。
商学院下的金融工程围绕金融学展开,重点是将数学和统计的知识和某方面的金融知识结合起来,也更注重工作经验,例如UCLA的Financial Engineering项目。
工程学院下的金融工程非常重视编程能力,将工程上常见的解决实际问题的方法运用到金融问题中,课程内容与数据科学和计算机专业会有交叉。
数学系下的金融数学一般侧重纯数学和统计的课程开始,再将这些知识运用到实际的金融问题当中。这种项目对数学的先修要求很高。
实际申请中满足了先修课的情况下不需要特别在意学院设置,除非有明确偏好。
▪ 专业课程设置
——金融工程专业课程设置
以哥伦比亚大学为例
学制为3学期,毕业要求为6门必修课加4门选修课。
课程设置侧重数学和统计,必修课包括时间序列分析,随机过程及应用(两学期),数值方法,金融衍生品等。选修课的可选学院不限(数统学院,商学院,工学院等均可),包括固收资产,风险和资产管理,机器学习,定价理论等。除培养数学能力外,大部分课程对编程能力也有帮助。
项目有就业指导等帮助,校友资源比较丰富,暑期和第三学期可以实习。
常规课程设置(总览)
(通常12-24个月的项目时长)
数学:随机过程、时间序列分析、计量经济、数值分析等
计算机:数据分析、机器学习、面向对象编程、操作系统等
金融:商品期货交易、固定收益风险管理、投资组合管理、市场和信贷风险管理、期权市场等
其他:业界前沿讲座、就业指导、编程Bootcamp等
▪ 从业前景
——就业前景及晋升路线
从业前景
投资银行
股票、债券、衍生品交易部门交易员、量化研究员、风险部门、IT部门
基金管理公司
量化投资、交易、量化开发、风险部门、软件工程师等
保险、房地产公司
金融科技、互联网公司等
晋升路线
投资银行
summer associate – (senior) associate – (senior) vice president – director
基金管理公司
summer intern – junior trader/researcher – senior trader/researcher – portfolio manager – partner
▪ 申请要求
——金融工程专业的申请条件
金融工程/金融数学硕士背景要求
专业背景
金融工程、计算机、数学、金融经济、统计、工程、运筹优化等
先修要求
数学:微积分、概率统计、线性代数、数值方法等
计算机:VBA、Python、R、Matlab、C/C++等
金融:非必需
申请要求
GPA:最好3.7以上
GRE:数学168,语文155以上
TOEFL:100以上
实习/科研经历:量化投资相关、统计分析相关、机器学习与数据科学相关、计算机竞赛、数学建模比赛等
推荐信:学术导师1-2封,实习/工作导师1封